波動預測績效比較-變幅為基礎 vs. 報酬率為基礎

Comparison of Volatility Forecasting Performance - Range-based method vs. Return-based method

章育瑄(Yu-Hsuan Chang)

指導教授 ： 邱建良

共同指導教授 ： 洪瑞成(Jui-Cheng Hung)

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2010年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2010.01208

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

GARCH模型 ； 變幅 ； 變幅波動 ； SPA test

並列摘要

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並列關鍵字

GARCH models ； Range ； Range-Based Volatility ； SPA test

參考文獻

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