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台灣網路銀行服務品質評估機制之研究

在網路銀行及電子化服務盛行的時代，銀行業不再受時間及空間之限制，提供顧客更為便捷的高品質服務。顧客需要的不只是銀行的實體營業據點，更需要銀行所提供的業務功能。為此，銀行業必須建立機制嚴格管控網路銀行之服務品質。本研究以網路銀行之服務項目作為實證分析的研究，衡量網路銀行的服務品質之重要構面，進而發展評估網路銀行服務品質之機制。 本研究運用模糊層級分析法（Fuzzy Analytic Hierarchy Process，FAHP）為主要研究方法，首先藉由專家問卷調查建立目標層級結構，進而以層級架構及整體層級權重的統計，獲得各個評估構面準則之間的關係與相對的重要性。實證結果顯示「客戶隱私及權益保護」、「系統穩定性」、「交易失誤補償機制」、「即時回應顧客需求」、「網頁間連結品質」及「客服知識與能力」，為影響網路銀行服務品質最為重要之因素。

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三大法人持股比例與股票報酬率之關聯

台灣為淺碟型市場，為散戶投資佔為多數、高週轉率的股票市場，其中股票市場裡三大法人在證券市場占有舉足輕重的地位，其中三大法人包括外資、投信、自營商，就三大法人在股票市場持股與報酬率之間的關係在集中市場裡都是備受矚目的資訊，且機構投資人的重要性隨著市場的發展增加，因此本研究將探討三大法人持股比例與股價報酬率之間的影響關係，利用迴歸分析與模擬投資分析，並將報酬率與台灣加權股價指數之報酬率進行相比，實證結果發現三大法人持股比例越高的股票相對有較高的額的報酬率，此外我們選擇三大法人持股比例最高的五檔作為投資組合進行模擬投資，發現其平均報酬率優於大盤指數報酬率。

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日股與日圓匯率波動對台股股票市場之報酬與風險傳遞效果之研究

本研究利用GARCH模型，以2010年至2016年2月止之日股、日圓匯率與台股股票市場為資料，探討日股、日圓匯率與台股股票市場三者間之關聯性及相互影響。資料源自台灣經濟新報，共計有1422樣本資料。實證結果顯示日圓匯率波動較日本股票市場報酬對台灣大盤報酬大；變異數方程式估計結果表示變異數是非固定的，係隨時間而改變。

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美元及歐元匯率波動對台灣股市之報酬與風險傳遞效果之研究

本研究利用GARCH模型，探討自2010年至2016年，美元及歐元匯率波動對台灣股市之股票現貨市場大盤指數報酬風險的傳遞分析。實證結果顯示估計結果看出美元匯率波動估計係數-0.262大於歐元匯率波動估計係數-0.193，顯示美元匯率波動對台灣股市報酬影響較為顯著；變異數方程式估計結果表示美元及歐元匯率對台灣未來的波動會受到前期未預期變動(新訊息)與前期報酬波動(舊訊息)的影響且變異數是非固定的是隨時間而改變。

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歐元匯率及英鎊匯率與台灣加權股價指數之報酬與風險實證研究

本研究利用GARCH模型，探討自2010年至2016年，歐元及英鎊匯率波動對台灣加權股價指數之股票現貨市場大盤指數報酬風險的傳遞分析。實證結果台灣加權股價指數受歐元及英鎊匯率前一天報酬為負向統計顯著效果；歐元前一天報酬效果為-0.196程度大於英鎊為-0.281.

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人民幣匯率波動及中國股市對台股之報酬與風險傳遞效果之研究

本研究利用GARCH模型，探討自2010年起至2016年2月止，人民幣匯率波動及中國上證綜合指數報酬對台灣大盤股價報酬之報酬與風險的傳遞分析。實證結果顯示變異數方程式ARCH及GARCH均為正向顯著的影響。台股報酬受前一天上証股價報酬及前一天人民幣匯率報酬均為負向，但上証股價報酬的統計效果大於人民幣匯率報酬。