经济转型期山东省外商直接投资与经济增长的长期均衡关系—状态空间模型及变协整分析

The Long-run co-integration of Economic Growth and Export Trade of Shandong Province in the Period of the Economic System Changing-State Space Model and Time-varying Co-integration

程晟(Sheng Cheng)

《Journal of Data Analysis》 3卷2期 (2008/04) Pp. 111-120

https://doi.org/10.6338/JDA.200804_3(2).0007

摘要

本文利用状态空间模型建立了外商直接投资与经济增长之间的变参数模型，并利用E-G两步法检验了两者之间的关系，得到如下结论：（1）考虑制度变迁因素，FDI与经济增长之间存在着均衡比例变化的变协整关系。（2）该时变均衡比例总体上有下降趋势并伴随着制度变迁及政策变动上下波动。

關鍵字

经济转型期 ； 经济增长 ； 状态空间模型 ； 变协整

並列摘要

In this paper, we use the state-space model to build a time-varying model about the foreign direct investment and economic growth, and then test the relationship between the two variables based on a E-G two-step method, test results are as follows: (1) to consider the changing system, there is a time-varying co-integration relationship between FDI and economic growth (2) the time-varying equilibrium has an downward trend along with system changes or policy fluctuating.

並列關鍵字

period of economic transition ； FDI ； economic growth ； state space model ； time-varying co-integration

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