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期刊
Solving American Option Pricing Models by the Front Fixing Method: Numerical Analysis and Computing
R. Company
;
V. N. Egorova
;
L. Jódar
《Abstract and Applied Analysis》
2014卷
(2014/12)
Pp. 796-804
https://doi.org/10.1155/2014/146745
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延伸閱讀
Company, R., Egorova, V. N., & Jódar, L. (2016).
An Efficient Method for Solving Spread Option Pricing Problem: Numerical Analysis and Computing
.
Abstract and Applied Analysis
,
2016
(), 58-68. https://doi.org/10.1155/2016/1549492
楊縈穗(2005)。
An Empirical Study of Different Option Pricing Model from TAIEX Option
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu200500621
陳文政(2001)。
European Style Multi-Factor Option Pricing Approach-Numerical Analysis Pricing Method
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu200100207
黃鼎銘(2002)。
study on option pricing model- Black-Scholes partial differential equation
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu200200225
Chen, F., Deng, H., & Guo, M. (2020).
Strategies and Replication Errors of Option Pricing Using Trinomial Model
.
Frontiers in Economics and Management
,
1
(12), 118-126. https://doi.org/10.6981/FEM.202012_1(12).0018
國際替代計量
Solving American Option Pricing Models by the Front Fixing Method: Numerical Analysis and Computing
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