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期刊
An Efficient Method for Solving Spread Option Pricing Problem: Numerical Analysis and Computing
R. Company
;
V. N. Egorova
;
L. Jódar
《Abstract and Applied Analysis》
2016卷
(2016/12)
Pp. 58-68
https://doi.org/10.1155/2016/1549492
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延伸閱讀
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Solving American Option Pricing Models by the Front Fixing Method: Numerical Analysis and Computing
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Abstract and Applied Analysis
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European Style Multi-Factor Option Pricing Approach-Numerical Analysis Pricing Method
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(), 1501-1520-097. https://doi.org/10.1155/2012/205686
黃鼎銘(2002)。
study on option pricing model- Black-Scholes partial differential equation
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu200200225
Chen, C. C. (2012).
Efficient option pricing with importance sampling
[master's thesis, National Central University]. Airiti Library. https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0031-1903201314435791
國際替代計量
An Efficient Method for Solving Spread Option Pricing Problem: Numerical Analysis and Computing
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