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期刊
On the Computation of the Efficient Frontier of the Portfolio Selection Problem
Clara Calvo
;
Carlos Ivorra
;
Vicente Liern
《Journal of Applied Mathematics》
2012卷
(2012/12)
Pp. 127-151-010
https://doi.org/10.1155/2012/105616
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延伸閱讀
朱泰霖(2012)。
The Software Development of optimized Portfolio Fund Allocation with Linear Programming
〔碩士論文,國立臺北科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0006-1307201211014700
楊軒宇(2009)。
The Software Development of Optimized Portfolio Fund Allocation with Linear Programming
〔碩士論文,國立臺北科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0006-2207200912291800
Shiraishi, H., Ogata, H., Amano, T., Patilea, V., Veredas, D., & Taniguchi, M. (2012).
Optimal Portfolios with End-of-Period Target
.
Advances in Decision Sciences
,
2012
(), 1-13-030. https://doi.org/10.1155/2012/703465
Zghal, W., Audet, C., & Savard, G. (2011).
A New Multi-objective Approach for the Portfolio Selection Problem with Skewness
.
Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting
,
(9), 317-335. https://doi.org/10.6293/AQAFA.2011.09.12
林子涵(2013)。
Portfolio Optimization with Sector Funds
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2013.10041
國際替代計量
On the Computation of the Efficient Frontier of the Portfolio Selection Problem
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