平滑移轉模型分析國際股價指數波動對台灣股市報酬率的影響--以金融海嘯期間為例

Non-linear Relationship among International Stock Markets and Taiwan Stock Market During the Subprime Crisis—Application of the STAR Model

勞德康(Te-Kang Lao)

指導教授 ： 聶建中

共同指導教授 ： 謝劍平(Chien-Ping Hsieh)

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士在職專班/碩士(2010年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2010.01155

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

金融海嘯 ； 股價指數報酬 ； 股價指數波動 ； 平滑移轉迴歸模型

並列摘要

This abstract would not be displayed due to no authorization.

並列關鍵字

Subprime crisis ； Stock index volatility ； Stock index return ； STAR Model

參考文獻

李宥翰(2006) ，股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究，國立淡江大學財務金融學系碩士論文。

周克行(2007)，千禧年前後亞洲股市連動性研究—中國與亞洲四小龍，淡江大學財務金融學系碩士班碩士論文。

涂柔卉(2009) ，石油價格對亞洲四小龍股市非線性之影響關係探討，淡江大學財務金融學系碩士班碩士論文。

Cheung, Y.L. and S.C. Mak (1992), “The International Transmission of Stock Market Fluctuation between the Developed Markets and the Asian-Pacific Markets,” Applied Financial Economics, 2, 43-47.

Dickey, D. A. and W. A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” Econometrica, 49, 1057-1072.