台灣加權指數、台指期貨與台灣中型100指數之價格發現與傳遞功能比較

The Price Discovery and Information Transmission Among Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index(TWSE), TWSE Futures Index and TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index

楊經仕(Ching-Shih Yang)

指導教授 ： 林允永

共同指導教授 ： 李進生

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士在職專班/碩士(2009年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2009.01225

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

價格發現 ； 資訊傳遞 ； 共整合 ； 向量誤差修正模型 ； Granger 因果關係 ； 變異數分解 ； 衝擊反應分析

並列摘要

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並列關鍵字

price discovery ； information transmission ； cointegration ； Vector Error Correction Model ； Granger Causality Test ； variance decomposition ； impulse response function

參考文獻

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院2004年年輕學者研究著作獎研究成果簡介