應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略－台灣公債市場之實證研究

Applying Yield Curve Fitting Models to Construct Trading Strategies of Bonds---Empirical Study in Taiwan Government Bond Market

陳韻如(Yun-Ju Chen)

指導教授 ： 林蒼祥

共同指導教授 ： 蔡蒔銓

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2007年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2007.01211

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

利率期間結構 ； 交易策略 ； 流動性

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並列關鍵字

Term Struture of Interest Rates ； Trading Strategies ； Liquidity

參考文獻

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