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台灣股市多空策略的獲利性研究—價格幻覺、偏態係數與傳統因子之應用
Profitability of long-short strategies based on the price illusion, skewness, and traditional factors in the Taiwan stock market
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延伸閱讀
- 梅振宇（2018）。台灣股市多空策略的獲利性研究 — 傳統因子與市場整體流動性、累積報酬率、及波動性之應用〔碩士論文，逢甲大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6341/fcu.M0560995
- 王國泰（2013）。台灣股價指數報酬率與投資人情緒指標間的非線性關係－多變量門檻模型之應用〔碩士論文，國立臺北大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0023-2606201317060600
- 曹榮中（2010）。台灣股票市場多空頭交替時期股票報酬與系統風險及公司特徵因素之關聯性探討〔碩士論文，國立臺北科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0006-1908201001234000
- 余尚武、黃雅蘭（2003）。台灣股價指數期貨套利之研究：類神經網路與灰色理論之應用。電子商務學報，5(2)，87-115。https://doi.org/10.6188/JEB.2003.5(2).05
- 何基正（2014）。A Study on the Relationships between Behavioral Finance Bias and Stock Returns in Taiwan Market by Using Granger Causality Test〔碩士論文，中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu201400951