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學位論文
利用LASSO相關方法探討國際股票市場之連動關係
A study of dynamic relationships of international stock markets by the methods of LASSO
彭伶伶(Ling-Ling Peng)
指導教授 :
劉峰旗
逢甲大學/商學院/統計學系/碩士(2020年)
https://doi.org/10.6341/fcu.M0718594
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關鍵字
包含外生變數之自我迴歸模型
;
脊迴歸
;
最小絕對收斂和選擇算子
;
彈性網路迴歸
;
變數選取
並列摘要
無資料
並列關鍵字
ARX models
;
Adaptive LASSO
;
Bayesian LASSO
;
Elastic net regression
;
LASSO
;
Ridge regression
;
Variable selection
延伸閱讀
劉玉珍(1994)。
國際股市資訊結構之實證研究
。
臺大管理論叢
,
5
(1),189-221。https://doi.org/10.6226/NTURM1994.5.1.189
楊曜駿(2013)。
國際股票市場連動性與總體經濟變數
〔碩士論文,國立臺北大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0023-1607201314452000
林谷合、連勇智、彭耀平(2015)。
組織間關係、國際市場導向與海外績效間非線性關係探討:國際化程度與學習導向之干擾效果
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臺大管理論叢
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探討影響股票流動性的因素-以時間數列橫斷面探討公司規模、股權結構與資訊不對稱
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Dynamic Relationship among Foreign Institutional Trades, Stock and Currency Markets: A Rolling Causality Approach
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台灣金融財務季刊
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(4),79-105。https://doi.org/10.6985/TBFQ.201212.0079
國際替代計量
利用LASSO相關方法探討國際股票市場之連動關係
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