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學位論文
利用LASSO相關方法探討國際股票市場之連動關係
A study of dynamic relationships of international stock markets by the methods of LASSO
彭伶伶(Ling-Ling Peng)
指導教授 :
劉峰旗
逢甲大學/商學院/統計學系/碩士(2020年)
https://doi.org/10.6341/fcu.M0718594
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無資料
關鍵字
包含外生變數之自我迴歸模型
;
脊迴歸
;
最小絕對收斂和選擇算子
;
彈性網路迴歸
;
變數選取
並列摘要
無資料
並列關鍵字
ARX models
;
Adaptive LASSO
;
Bayesian LASSO
;
Elastic net regression
;
LASSO
;
Ridge regression
;
Variable selection
延伸閱讀
陳律睿、陳俊忠、李文瑞(2010)。
多國籍企業內部連結關係與子公司外部網絡運用程度之探討
。
管理學報
,
27
(6),527-546。https://doi.org/10.6504/JOM.2010.27.06.01
楊曜駿(2013)。
國際股票市場連動性與總體經濟變數
〔碩士論文,國立臺北大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0023-1607201314452000
賴昆睦(2009)。
台指期現貨與選擇權市場關聯性、長期記憶與波動外溢效果之研究-外資介入與美國S&P500期貨幣險效果及FIVAR-HYGARCH模型之應用
〔碩士論文,國立臺北大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0023-0807200910183000
朱德川(1997)。
An Empirical Investigation on the Dynamics of International Transmissions among Equity Markets
〔碩士論文,元智大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0009-0112200611304397
劉歆怡(2014)。
An Empirical Study on the Relationship Between International Capital Movement and Asian Stock Markets
〔碩士論文,國立中正大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0033-2110201614001029
國際替代計量
利用LASSO相關方法探討國際股票市場之連動關係
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