中小企業授信信用評分表與授信品質之因素探討-以C商業銀行為例

SME CREDIT SCORING AND THE DETERMINANTS OF CREDIT QUALITY -A CASE STUDY OF C COMMERCIAL BANK

曾郁惠(Yu-Huei Tseng)

指導教授 ： 陳家祥

元智大學/管理學院/管理研究所/碩士(2008年)

摘要

近年來隨著銀行業開放，競爭激烈的結果使各銀行紛紛開始搶佔中小企業授信業務之市場，然而中小企業之財務報表較不透明且中小企業具彈性進出市場之特性，使得中小企業授信業務之風險控管成了一個重要的課題。本研究即以國內一商業銀行為研究對象，探討銀行授信的門檻-中小企業信用評分表，其中的信用評分項目和授信品質之間的關係，以了解篩選客戶的中小企業信用評分表是否能提供有意義的資訊給授信人員授信決策參考。
本研究即針對個案銀行桃園地區的營業單位為研究對象，並以羅吉斯迴歸為統計方法，研究探討信用評分表項目和授信品質之間的關係，研究結果共有6項變數與授信品質有顯著關係，分別為「未來一年內行業景氣」、「營業期間」、「產業別」、「與企銀、信合社及新銀行往來家數(不含三商銀、台、土、合庫、ICBC、交、玉山、中國信託、本行)」、「實際負責人(含配偶)現金卡使用動用張數」、「實際負責人(含配偶)信用卡使用繳款記錄」；雖本研究所列舉之變數並非每項實證結果均顯著，但就實務面而言，仍具實際參考價值。

關鍵字

授信 ； 信用評分表 ； 授信品質 ； 中小企業 ； 風險控管

並列摘要

As the opening of the banking industry happens during these years, many banks start to compete in the SEM business. However, SME financial information inconsistency and short business life cycle are typical problems faced by the banks. As a result, risk control has become am important issue for SME credit business. SME credit scoring, the threshold for SME credit business is studied in this research. Understanding the relationship between scoring variants and the credit quality helps to understand if the scoring table provides useful information for credit approval.
Logistic Regression is applied to understand which variant is significant to credit quality. As a result, there are 6 significant variants. Although not every variant is significant in this research, but these variants are still valuable for credit approval references.

並列關鍵字

credit approval ； credit scoring ； credit quality ； Small Medium Enterprise ； risk control

參考文獻

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