股權結構對台灣銀行業營運及獲利效率之影響：網絡資料包絡分析法之應用

Effects of Ownership Structure on Operation and Profitability Efficiencies of Bank Industry in Taiwan: An Application of Network DEA Model

蘇揚澤(Yang-Ze Su)

指導教授 ： 胡均立

國立交通大學/管理學院/經營管理研究所/碩士(2018年)

摘要

本研究分析台灣37間商業銀行2012~2016五年間的效率值，以台灣經濟新報(TEJ)資料庫、中華民國金融統計月報資料庫與各間銀行年報之數據，應用無導向網路資料包絡分析模型，將台灣銀行業的生產過程分解成營運階段以及獲利階段來討論，在營運階段投入固定資產、存款總額、員工人數，產出放款、投資總額、手續費收入，在獲利階段使用第一階段三項產出為投入，產出淨利。並對經三角函數的反正弦平方根單調轉換的效率值進行迴歸分析，以估計官股持有比率與外資持有比率對銀行效率值的影響。實證結果顯示：官股比率對整體效率值無顯著影響，對營運效率則有正向影響，而外資持股比則與各項效率值皆呈現倒U關係，銀行效率值會隨著外資增加先升後降，結合外資與本國資金在資料期間是最佳組合的股權結構。

關鍵字

網路資料包絡分析法 ； 無導向模型 ； 銀行業 ； 線性迴歸 ； 三角函數的反正弦平方根做單調轉換

並列摘要

This study computes efficiency of 37 commercial banks in Taiwan. The data of the Taiwan Economic Journal (TEJ), Financial Statistic Monthly R.O.C and the annual reports of each bank from 2012 to 2016 are collected. This paper applies a non-oriented slack-based network data envelopment analysis (DEA) model by Tone and Tsutsui (2009) to compute the operational and profitability efficiency of Taiwan’s banks from 2012 to 2016. Efficiency scores are monotonically transformed by the square root of the inverse sine of a trigonometric function before the linear regression analysis. The effects of government shareholdings and foreign shareholdings on network efficiencies are then estimated. The empirical results show that governmental shareholdings has no significant effect on the overall efficiency while the ratio of foreign shareholding significantly first increases and then decreases the network efficiencies. Combination of foreign and domestic shareholdings is the best ownership structure to maximize the network efficiencies.

並列關鍵字

Data envelopment analysis (DEA) ； Network DEA ； Linear regression ； commercial banks

參考文獻

參考文獻

一、 中文部分：

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