- 學位論文
預期異常報酬及投資組合管理的關係-以台灣股市為例
Extreme Return Prediction and Portfolio Management:Evidence from Taiwan Stock Market
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摘要
本研究運用過去資料估計未來一年公司各股發生極端報酬的機率，然後我們再按此機率篩選正極端報酬及負的極端報酬，並利用此資訊剔除正的極端報酬及負的極端報酬的公司股票，而不放在未來一年的Portfolio的組成之中，然後我們再與未剔除異常報酬的Portfolio做比較，讓我們在做t檢定，以檢驗我們的預測是否有顯著的成果。
關鍵字
預測參考文獻
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延伸閱讀
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