新台幣貶值對台灣上市保險公司不對稱風險溢酬評估- GJR-GARCH-M模型之應用

The Depreciation of New Taiwan Dollar to the Assessment of Asymmetric Risk Premium of Listed Insurance Companies in Taiwan－Application of GJR-GARCH-M Model

黃素月(SU-YUEH HUANG)

指導教授 ： 楊永列 ； 許鎦響

嶺東科技大學/商管學院/企業管理系高階經營管理碩士在職專班/碩士(2020年)

摘要

摘 要
本研究利用GJR-GARCH-M模型，探討新台幣貶值對台灣上市保險公司2816 旺旺保、2823 中壽、2832 台產、2850 新產、2851 中再保、2852 第一保、2867 三商壽、2881 富邦金、2882 國泰金、2885 元大金、2888 新光金、2886 兆豐金、2880 華南金的不對稱風險溢酬評估分析，研究期間自2013年01月01日至2020年03月05日，共1,741筆日資料，資料來源為台灣經濟新報（TEJ）。

關鍵字

GJR-GARCH-M模型、新台幣貶值、台灣上市保險公司

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ABSTRACT
The research of study to uses the GJR-GARCH-M model to discuss the depreciation of the New Taiwan Dollar about Taiwan listed insurance companies with :2816 WanWan, 2823 Chung sho, 2832 Tai Tsa, 2850 Shi Tsa, 2851 Chi Jan Po, 2852 De E Po, 2867 Sanshou 2881 Fubon Gold, 2882 Cathay Pacific Gold, 2885 Yuan Daikin, 2888 Xinguang Gold, 2886 Zhaofeng Gold, 2880 South China Gold's The asymmetric risk premium assessment , the research period is from January 01, 2013 to March 05, 2020, there were 1,741 information, the source of information comes from the Taiwan Economic News (TEJ).

並列關鍵字

GJR-GARCH-M model, The depreciation of the New Taiwan dollar, Taiwan insurance companies

參考文獻

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