透過您的圖書館登入
IP:18.116.90.141
  • 學位論文

機構投資人交易行為與臺指期貨之研究

Institutional Investors Trading Behavior and Stock Index Futures in Taiwan

指導教授 : 李家豪
若您是本文的作者,可授權文章由華藝線上圖書館中協助推廣。

摘要


本篇摘要未授權

並列摘要


This abstract would not be displayed due to no authorization.

參考文獻


中文部分
何惠如(2014),台指選擇權交易量隱含之資訊內涵與交易策略,國立交通大學財務金融研究所博士論文。
李瑞琳(2010),能源期貨波動、交易活動和結構轉變,應用經濟論叢,88,29-59。
柏婉貞、胡育鳴、陳楷欣(2016),三大法人交易活動與台指期貨報酬波動非對稱關係之研究,全球商業經營管理學報,(8),19-30。
孫茂程(2021),反向型ETF買賣超及指數期貨未平倉量淨變化對次日現貨報酬與波動之影響-非對稱GARCH模型於臺灣加權股價指數之應用,國立政治大學金融研究所碩士論文。

延伸閱讀