金融風暴對兩岸銀行效率與生產力影響之探討

The detection of the impacts of financial crisis on efficiency and productivity of banks between cross-strait

林永耀(Yong-Yao Lin)

指導教授 ： 劉定焜

朝陽科技大學/管理學院/財務金融系/碩士(2014年)

摘要

近幾年來，台灣與大陸簽訂ECFA協議，而大陸對台灣的承諾慢慢實踐，兩岸經貿交流日益頻繁，而大陸的未來發展將掌握全球經濟的關鍵地位，再加上兩岸文化語言相通之優勢，台灣廠商紛紛前往大陸投資。因此，深入探討兩岸金融產業發展之經營績效與生產力，是值得探討的議題。
因以往文獻研究期間著重於金融風暴前的探討，故本研究建構台灣樣本期間2003年第一季至2012年第四季;大陸樣本期間2008年第一季至2012年第四季，運用資料包絡分析法 (data envelopment analysis, DEA) 求算台灣、大陸銀行效率值，並使用麥氏生產力指數 (malmquist productivity index, MPI)，衡量台灣與大陸生產力變動情形，進一步將台灣樣本期間以2007年區隔與大陸在金融風暴後，進行績效與生產力差異的比較，生產力區分銀行和期間進一步探討。其次，再將效率值及麥氏生產力結合，進行排名及趨勢圖分析。相較於過去的研究，本研究具備較長的研究期間與更詳盡的變數且過去研究較少去探討兩岸銀行績效與生產力。
實證結果顯示，在經營績效方面，台灣銀行優於大陸銀行，而兩岸銀行皆趨近於規模報酬固定。進一步使用Malmquist生產力指數衡量銀行生產力變動情形，結果顯示，台灣與大陸銀行皆衰退，但是大陸銀行是優於台灣銀行，且台灣銀行明顯受到金融風暴衝擊導致生產力下滑。

關鍵字

資料包絡分析法 ； 金融風暴 ； 兩岸金融市場 ； 麥氏生產力

並列摘要

Recently, Taiwan and China signed ECFA agreement, and the commitment of China to fulfil to Taiwan, Cross-strait economic and trade exchanges become more frequently and future development of the continent will grasp the key position in the global economy. With the advantage of cross-strait language , Taiwanese firms go to China and seek for investment. Therefore, further we explore the development of cross-strait business performance and productivity of the financial industry is worth discussing.
Most of the past literatures are focus on pre-financial crisis studies, Hence, the sample of the study period of Taiwan from the first quarter in 2003 to fourth quarter in 2012,the sample of the study period of china from the first quarter in 2003 to fourth quarter in 2012. First, this study uses the data envelopment analysis to calculate the efficiency value to compare operating efficiency with Taiwan and china. And using the malmquist productivity index to measure of productivity change. Further, comparing differences in performance and productivity with pre- and post- financial crisis of Taiwan and post- financial crisis of China. Second, using efficiency values and malmquist productivity to give the rank and trend analysis. Compare with previous studies, few previous studies explore performance and productivity of cross-strait bank.
The empirical results show that when using DEA to calculate the efficiency values, Taiwanese bank are superior to China Banks inTaiwan and China are nearly to constant returns on scale. By using the malmquist productivity index to measure of productivity change, the empirical results show that bank of Taiwan and China are both decline. But, China banks are superior to Taiwan, and banks of Taiwan have significant impacts by financial crisis.

並列關鍵字

data envelopment analysis ； financial crisis ； cross-strait financial markets ； malmquist productivity index

參考文獻

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