- 學位論文
金價、油價與美元匯率之連動性分析
A Study on the Relationships among Gold Price, Oil Price and US Dollar Exchange Rate
摘要
本研究以1991年1月至2011年12月之原油現貨、黃金現貨與美元匯率之資料探討在有無泡沫時，使用共整合檢定是否存在長期穩定關係及Granger因果關係檢定之連動性關係。 實證結果發現，在泡沫前存在共整合關係，表示泡沫前之變數間存在長期穩定關係，採用VECM來做迴歸分析，其餘時間點皆採VAR；在Granger因果檢定中，泡沫前，油價具有Granger領先金價及美元匯率的關係，而金價與美元匯率是具有雙向因果關係。泡沫中及全部時間，油價、金價與美元匯率皆不會互相影響。泡沫後，油價具有Granger領先美元匯率的關係，表示在泡沫前、後時段中，油價的變化的影響力是最強。
參考文獻
參考文獻
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被引用紀錄
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延伸閱讀
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- 邱翠玲（2021）。A Study on Relationships among US Dollar Index、Gold Price and Housing Price Index〔碩士論文，嶺東科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0103-1201202115102400