OECD 成員國之失業率預測---馬可夫轉換模型之應用

Predictive Analysis of Unemployment Rate in OECD---Application of Markov Switch Model

吳尚明(SHANG-MING WU)

指導教授 ： 劉德芝

國立臺北大學/社會科學學院/經濟學系/碩士(2016年)

摘要

近年來國際局勢動盪， 2008年次貸風暴的危機，希臘、西班牙青年失業率超過50%，失業所導致的種種問題，不論在民生、政治等等，都會產生非常嚴重的影響。有鑑於此，本文比較兩種模型(ARMA模型與Markov-Switch模型)預測失業率之評選，本研究使用2000年1月至2015年11月，OECD成員國之月失業率做為樣本，首先透過三種單根檢定檢驗失業率是否具有遲滯性。其次，實證結果發現馬可夫轉換模型在預測能力上並沒有一致性優於ARMA模型。

關鍵字

單根檢定 ； 馬可夫轉換模型

並列摘要

This study employs two models (ARMA model and Markov-Switch model) to forecast the OECD unemployment rates from 2000 January to 2015 November. First this study employs unit root tests and finds that four unemployment rates are featured with stationary. Moreover, this study finds that Markov-Switch model does not offer a reliable method for improving forecast accuracy.

並列關鍵字

unit root test ； markov-switch model

參考文獻

2.趙慕芬(2003)，「單變量失業率預測模式與結構性失業之研究」台北大學企管所博士論文

4.胡文傑(2007)，「台灣失業率的預測-季節性ARIMA與介入模式的比較」政治大學經研所碩士論文

6.黃志輝(2009)，「應用灰色模型於短期失業率預測」亞洲大學資工所碩士論文

8. 白裕成(2005)，「台灣景氣循環波動與國際原油價格變動之長期關係-馬可夫轉換模型分析」，國立成功大學資源工程研究所碩士論文。

9. 李春長、梁志民、周幸蓉(2008)，「台灣房地產景氣循環轉折點認定之研究-雙變量馬可夫轉換模型之應用」，台灣土地研究，第11卷，第2期，頁155-177。