隨著台灣金融業走向自由化以及國際化,藉由本國銀行之經營效率概況可瞭解其競爭力即成為重要的課題。金融業國際化透過在海外設立分行拓展業務,也因此獲得規模經濟、分散風險、取得地主國資源等以提高競爭力,此為將「國際化程度」納入對台灣銀行之經營績效評估與影響之重要動機。伴隨著國際化程度提高,衍伸出更多的海外的政治風險、文化環境不同產生的風險、法令風險等。近代台灣金融業也致力於開發新金融商品及衍生性金融產品,衍伸出新金融商品的信用風險、市場風險及作業風險。此為將「風險」納入對台灣銀行之經營績效評估與影響之重要動機。隨著金融自由化,政府放寬外資投資國內金融市場的限制,外資持股被視為投資指標之一,為吸引更多外資,公司必須提高財務透明度,並符合國際審核標準,對公司績效有正向外溢。此為將「外資持股比例」納入對台灣銀行之經營績效評估與影響之重要動機。 綜合上述,台灣銀行業經營績效受「國際化程度」、「風險」以及「外資持股比例」影響方向與程度。本研究整合三階段超效率差額變量分析模型(super slacks-based measure for variable return to scale; super SBM VRS)與類神經網路(neutral networks)評估台灣銀行經營績效。第一階段採用super SBM VRS評估台灣銀行經營績效,並於第二階段以隨機邊界法(stochastic frontier approach; SFA)找出造成差額之主要環境因素與隨機誤差。藉由調整投入項排除環境因素與隨機誤差後,第三階段再將以調整過後之投入項代入super SBM VRS模型重新分析台灣銀行經營績效,得到受評銀行之管理效率值。為使本研究所估出的效率值與真實的效率值之誤差達到更小,因此進一步以類神經網路分析找出投入產出項與效率值之間之連結權重,將權重較大的投入產出項重新代入super SBM VRS模型分析效率值,以期所估效率值能更接近事實,更公正客觀。冀望本研究結果能提供台灣銀行調整經營效率方向的參考,並提供政府改善台灣銀行業環境及制度方向的參考依據。
The main purpose of this research is to apply the three-stage super SBM VRS model with neural networks to evaluate the banking performance in Taiwan and analyze the impacts of internationalization, risk and foreign ownership on banking performance during the period from 2004 to 2009. This method has three stages. First of all, it applies super SBM VRS model to evaluate banking performance in Taiwan. Secondly, it applies stochastic frontier approach(SFA) to find out how the environment factors and statistical noises affecting these slacks variables in the model. Finally, it adjusts inputs and outputs to exclude environment factors and statistical noise. After that, it regains to apply super SBM VRS model to assess the new banking performance, which can be close to the true situations. After applying the neural networks, it finds out the weight between inputs and outputs. We choose the higher weight of inputs and outputs super SBM VRS model to re-evaluate banking performance by estimating the super SBM VRS model. The empirical results would provide the useful information to assist business and government agency to adjust their management strategies.